Clase 07 - Gestión del riesgo

Uno de los aspectos más ignorados por los nuevos traders, pero también uno de los más decisivos para tener éxito a largo plazo, es la gestión del riesgo. Mientras muchos se enfocan únicamente en encontrar la mejor estrategia o el indicador perfecto, los traders verdaderamente rentables entienden que el control del riesgo es lo que marca la diferencia entre sobrevivir y desaparecer en los mercados.

En términos muy simples siempre le digo a mis estudiantes de la comunidad de trading algorítmico: primero se aprende a perder dinero de manera controlada, qué tanto puedo perder?, es decir, primero cuidar el capital, después aprendemos a ganar.

¿Qué es el Riesgo en Trading?

En el contexto del trading, el riesgo se refiere a la posibilidad de perder dinero en una operación. Pero más allá de eso, el riesgo está presente en todo el proceso: en cada decisión que tomas, en cada estrategia que aplicas y en cada vez que decides entrar o salir del mercado.

Cada vez que colocas una orden, estás apostando a que el mercado se moverá en una dirección. Pero como no hay garantías, siempre existe la posibilidad de que el mercado haga lo contrario. Aceptar y controlar ese riesgo es la base para volverte un trader disciplinado y consistente.

Cómo Controlar el Riesgo

Aquí es donde entra en juego la gestión del riesgo: un conjunto de reglas y principios que te ayudan a limitar tus pérdidas y proteger tu capital. No se trata de evitar perder (porque eso es imposible), sino de perder poco cuando se pierde, y ganar lo suficiente cuando se gana.

Las tres herramientas más importantes para lograrlo son: el tamaño de la posición, el apalancamiento y el control del drawdown.

1. Tamaño de Posición

El tamaño de la posición es el volumen o cantidad de lotes con los que entras al mercado. Es uno de los elementos más importantes en la gestión del riesgo, y a la vez uno de los errores más comunes entre los principiantes.

Muchas personas operan con un tamaño de posición demasiado grande en relación con el tamaño de su cuenta, lo cual puede llevar a pérdidas devastadoras incluso con una sola operación fallida.

Regla general:

Nunca arriesgues más del 1 al 2% de tu cuenta en una sola operación. Si tu cuenta es de $1,000, lo ideal sería arriesgar entre $10 y $20 por trade. Esto permite que puedas fallar varias veces sin destruir tu cuenta.

Para calcular el tamaño de tu posición de forma profesional, debes tener claro:

• Cuánto estás dispuesto a perder (riesgo en dinero).

• Dónde colocarás tu stop loss (riesgo en pips o puntos).

• El valor por pip del instrumento que estás operando.

2. Apalancamiento: Un arma de doble filo

El apalancamiento es una posibilidad que tenemos en algunos mercados como Forex o Futuros para mover una posición mucho mayor al capital que realmente tienes en la cuenta. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:100, puedes controlar una operación de $10,000 con apenas $100.

Aunque esto suena muy atractivo, también multiplica tus pérdidas con la misma facilidad que tus ganancias. El apalancamiento mal utilizado ha destruido más cuentas que cualquier otra causa.

Consejo clave:

Usa el apalancamiento con inteligencia. Si bien tu broker puede permitirte apalancamientos altos, tú puedes decidir usar uno más bajo. Controlar tu apalancamiento es parte esencial de proteger tu cuenta. Si tienes una evaluación de fondeo en proceso establece muy bien el límite diario de pérdidas de acuerdo a la efectivdad de su estrategia.

3. Drawdown: El Enemigo Silencioso

El drawdown es la reducción del capital desde un punto máximo hasta un punto mínimo durante una serie de operaciones perdedoras. Es una forma de medir cuánto ha retrocedido tu cuenta debido a las pérdidas, y puede ser expresado en porcentaje o en valor monetario.

Por ejemplo, si tu cuenta tenía $1,000 y baja a $800, has tenido un drawdown del 20%.

¿Por qué es tan importante?

Porque cuanto mayor sea tu drawdown, más difícil será recuperar el capital perdido. Recuperar un 20% de pérdida requiere un 25% de ganancia. Pero si pierdes un 50%, necesitas duplicar tu cuenta para volver al punto de partida.

Un sistema con buen control del drawdown mantiene pérdidas pequeñas, y esto permite seguir operando con confianza.

Cómo Proteger tu Capital y Evitar Quemar Cuentas

Aquí van algunos principios clave que puedes aplicar desde hoy para proteger tu capital como un profesional:

• Define un límite de pérdida diaria o semanal.
  Si llegas a ese límite, simplemente cierras el día. Esto evita que entres en modo emocional o de venganza.

• Usa siempre un stop loss.
  No importa si operas manual o con robots. El stop loss es tu seguro de vida en los mercados.

• Haz backtesting y optimiza tus estrategias antes de usar dinero real.
  Así sabrás cómo se comporta tu sistema en diferentes condiciones de mercado.

• No aumentes el tamaño de tus operaciones por emoción o codicia.
  Sigue tu plan. Si duplicas lotaje sin justificación, estás apostando, no operando.

• Respeta el capital como si fuera lo último que tienes.
  La mayoría de traders pierde no porque no tengan una buena estrategia, sino porque no saben proteger su cuenta.

4. Robot protector de equidad: el aliado en trading algorítmico

Cuando hacemos trading algorítmico, dependiendo de la naturaleza del robot, siempre es importante proteger el capital, bien sea con un robot guardián o, desde la parametrización del asesor, robot o algoritmo, indicando la cantidad de operaciones, stop y target definido desde antes de entrar a la operación.

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